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太平洋证券-金融工程指数量化系列~基于偏离修复的行业配置策略-250520

研报作者:刘晓锋 来自:太平洋证券 时间:2025-05-21 13:08:53
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    to***gs
  • 研报出处
    太平洋证券
  • 研报页数
    33 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    543 KB
研究报告内容
1/33

核心观点

1. 在2010年1月至2025年3月的时间区间内,17个行业的回报率超过了沪深300,表明行业配置策略具有获取超额收益的潜力。

2. 买入并持有单一行业可能导致较大回撤和较长的回撤时间,强调了择时的重要性。

3. 未来市场环境变化可能导致模型失效,因此需谨慎应对突发事件和单边行情。

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