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永安期货-波动率数据日报-240813

研报作者: 来自:永安期货 时间:2024-08-13 18:47:19
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    ru***yy
  • 研报出处
    永安期货
  • 研报页数
    1 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    960 KB
研究报告内容
交易品种及交易方向

【期货品种】:商品期权 【交易方向】:看多 【理由】:隐含波动率指数高于历史波动率,显示市场对未来波动的预期增加,可能推动期权价格上升。

【期货品种】:金融期权 【交易方向】:中性 【理由】:隐含波动率与历史波动率差值变化不大,表明市场对未来波动的预期较为稳定,适合观望。

核心观点

- 隐含波动率指数反映30日隐波走势,商品期权隐波指数通过主力月平值期权加权得出。

- 隐波与历史波动率的差值越大,表明隐波相对历史波动率越高;差值越小则相反。

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