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太平洋证券-银行相对指数趋势跟踪模型效果点评-250820
研报作者：刘晓锋，孙弋轩
来自：太平洋证券
时间：2025-08-21 19:52:30
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者lin****001
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研报出处太平洋证券
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研报页数4 页
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推荐评级
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研报大小423 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本模型基于标的价格的局部延续性假设，通过观察价格与波动率的关系来判断趋势方向，适用于申万一级银行指数相对值的投资策略。
- 在2023年3月至2025年3月的跟踪区间内，模型年化收益为1.99%，但整体表现波动较大，最大回撤达到15.95%。
- 模型在前中期表现不佳，后期回归正收益通道，但不适合直接用于申万一级银行指数相对值，需谨慎考虑市场环境影响。
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