开源证券-开源量化评论（102）：中证A500指数成分股复制及增强探索-241212

- A500指数挂钩产品规模迅速增长，成为仅次于沪深300的第二大指数，成分股中包含大量沪深300成分股。

- A500指数在行业配置上更偏向细分行业龙头，并强调外资可投性和ESG评级。

- 通过对A500成分股的增强策略，部分因子表现良好，但近期市场风格切换导致收益回撤，长期来看主动承担波动以获取收益是可行的策略。