光大证券-量化组合跟踪周报：小市值风格占优，PB~ROE组合表现较好-250802

- 本周小市值风格表现优于大市值，beta因子和残差波动率因子获得正收益。

- PB-ROE-50组合在中证800股票池中实现显著超额收益，尤其在中证800池中超额收益达2.14%。

- 公募和私募调研策略均获得负超额收益，而大宗交易和定向增发组合则分别实现0.75%和1.55%的超额收益。