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光大证券-量化组合跟踪周报：小市值风格占优，PB~ROE组合表现较好-250802
研报作者：祁嫣然，陈颖
来自：光大证券
时间：2025-08-02 15:50:37
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者je***01
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研报出处光大证券
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小1,134 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本周小市值风格表现优于大市值，beta因子和残差波动率因子获得正收益。
- PB-ROE-50组合在中证800股票池中实现显著超额收益，尤其在中证800池中超额收益达2.14%。
- 公募和私募调研策略均获得负超额收益，而大宗交易和定向增发组合则分别实现0.75%和1.55%的超额收益。
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