东吴证券-金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报-250304

- 新价量相关性RPV因子在全市场的年化收益为14.64%，而聪明版日频价量相关性SRV因子的年化收益更高，达到17.56%。

- 2月份，RPV因子的多头组合收益为5.97%，空头组合收益为7.48%，而SRV因子的多头收益为4.69%，空头收益为8.27%。

- RPV因子和SRV因子的回测显示，SRV因子的表现优于RPV因子，具有更高的年化收益和更低的最大回撤风险。