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东吴证券-金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报-250304

研报作者：高子剑，庞格致来自：东吴证券时间：2025-03-04 16:01:40

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

150****331

研报出处

东吴证券
研报页数

7 页
推荐评级
研报大小

421 KB

研究报告内容

1/7

核心观点

- 新价量相关性RPV因子在全市场的年化收益为14.64%，而聪明版日频价量相关性SRV因子的年化收益更高，达到17.56%。

- 2月份，RPV因子的多头组合收益为5.97%，空头组合收益为7.48%，而SRV因子的多头收益为4.69%，空头收益为8.27%。

- RPV因子和SRV因子的回测显示，SRV因子的表现优于RPV因子，具有更高的年化收益和更低的最大回撤风险。

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