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东方证券-分红对期指的影响：IH及IF深度升水，IM贴水显著收敛，关注大盘短期正向套利机会-250711

研报作者：刘静涵，杨怡玲来自：东方证券时间：2025-07-12 22:59:12

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发布者

he***11

研报出处

东方证券
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研究报告内容

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核心观点

- 根据最新分红预测，上证50、沪深300的期指合约深度升水，建议关注短期正向套利机会。

- 中证500的年化对冲成本接近零，参与套利需谨慎，关注基差波动。

- 中证1000当前浅贴水，年化对冲成本上升，适合风险偏好高的投资者谨慎布局。

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