天风证券-因子跟踪周报：估值、波动率因子表现较好-240921

1. 最近一周，估值和波动率因子表现较好，季度sp、1月特异度、季度资产周转率等因子表现较佳，一致预期净利润复合增速、一致预期EPS变动、季度营收同比增长等因子表现较差。

2. 最近一月，1个月超额收益率波动、季度sp一年分位数、小市值等因子表现较好，一年动量、季度毛利率、一致预期净利润复合增速等因子表现较差。

3. 最近一年，Fama-French三因子1月残差波动率、bp、1个月超额收益率波动等因子表现较好，一致预期净利润复合增速、90天分析师覆盖度、Beta等因子表现较差。