当前位置:首页 > 研报详细页

中信期货-权益及期权策略周报(金融期权):近期波动率结构变化的意义-240427

研报作者:姜沁,康遵禹 来自:中信期货 时间:2024-04-27 19:27:00
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    GT***01
  • 研报出处
    中信期货
  • 研报页数
    16 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    1,095 KB
研究报告内容
1/16

核心观点

1. 近期沪市500ETF期权、中证1000股指期权波动率微观结构变化较大,表明买方力量增加,市场对风险对冲需求扩大。

2. 市场传闻场外指数雪球容量下降或受到限制,ETF融券规模可能受到限制,可能导致场内认沽卖权力量削弱、买权力量增强,波动率中枢和波动率溢价中枢抬升。

3. 上周权益市场表现较好,期权市场流动性偏低,但仍有看多情绪显现,建议投资者重新评估买卖波动率开平仓阈值以及日历价差的交易中枢。

推荐给朋友: 收藏    |      
  • 大家关注
尊敬的用户您好!
         为了让您更全面、更快捷、更深度的使用本服务,请您"立即下载" 安装《慧博智能策略终端
         使用终端不仅可以免费查阅各大机构的研究报告,第一手的投资资讯,还提供大量研报加工数据,盈利预测数据,历史财务数据,宏观经济数据,以及宏观及行业研究思路,公司研究方法,可多角度观测市场,用更多维度的视点辅助投资者作出投资决策。
         目前本终端广泛应用于券商,公募基金,私募基金,保险,银行理财,信托,QFII,上市公司战略部,资产管理公司,投资咨询公司,VC/PE等。
慧博投资分析手机版 手机扫码轻松下载