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国投证券-量化多因子周报：本周杠杆与Beta风格显著-240921
研报作者：刘凯
来自：国投证券
时间：2024-09-21 19:13:25
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者许****德
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研报出处国投证券
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研报页数23 页
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推荐评级
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研报大小20,932 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 本周主流市场指数全面上涨，杠杆和Beta因子表现显著，沪深300股票池中多因子表现较好。
2. 国投证券量化指数增强组合中，沪深300指数增强组合近一周超额收益0.30%，中证800指数增强组合近1年超额收益11.35%。
3. 风险提示包括市场环境变动风险和因子失效风险。
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