东吴证券-金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报-240702

1. 价量相关性因子在A股市场中表现出不错的多空对冲绩效，年化收益率较高，信息比率较稳定。

2. RPV因子和SRV因子分别通过价量相关性选股模型和聪明版日频价量相关性因子选股模型，取得了较好的绩效表现。

3. 虽然历史数据显示较好的收益率，但投资者需注意未来市场可能的变化和单因子收益的波动性，应结合风险管理和资金控制进行实际应用。