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东吴证券-金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报-250304

研报作者：高子剑，庞格致来自：东吴证券时间：2025-03-04 15:23:11

股票名称
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研报类型

（PDF）
发布者

men****eon

研报出处

东吴证券
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6 页
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399 KB

研究报告内容

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核心观点

- “重拾自信2.0”RCP因子在全市场的年化收益为18.85%，年化波动为7.76%，信息比率为2.43，月度胜率为78.95%。

- 2023年2月的多空对冲收益率为-4.03%，多头组合收益率为3.85%，空头组合收益率为7.88%。

- 新因子RCP基于过度自信理论，回测显示年化收益率为20.69%，信息比率为2.91，但未来市场可能变化，需注意风险管理。

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