光大证券-量化组合跟踪周报：市场小市值风格占优、反转效应显著-240511

1. 本周市场小市值风格占优，盈利因子和残差波动率因子表现明显正收益，反转效应显著。

2. 在沪深300、中证500和流动性1500股票池中，市盈率因子表现较好，而净利润率、净利润断层、标准化预期外收入等因子表现较差。

3. PB-ROE-50组合在中证800股票池中获得超额收益，但机构调研选股策略和大宗交易组合出现回撤。