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光大证券-量化组合跟踪周报：市场反转特征明显，机构调研组合超额收益显著-250215

研报作者：祁嫣然，张威来自：光大证券时间：2025-02-15 15:23:04

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发布者

ji***yy

研报出处

光大证券
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研究报告内容

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核心观点

- 本周市场出现明显反转特征，残差波动率因子表现良好，而动量因子则表现不佳。

- 不同股票池中，基本面因子和估值因子普遍收益为负，而流动性因子表现较好。

- 公募和私募调研组合均获得正超额收益，而大宗交易和定向增发组合则出现负超额收益。

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