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国金证券-公募基金持仓组合跟踪测算周报:股票加仓石油石化,债基久期小幅下降-240623

研报作者:于子洋 来自:国金证券 时间:2024-06-24 11:41:01
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    el***15
  • 研报出处
    国金证券
  • 研报页数
    16 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    1,766 KB
研究报告内容
1/16

核心观点

1. 本周基金股票仓位下降至81.90%,主动股票及偏股混合基金加仓石油石化行业,减仓电力设备和传媒行业。

2. 债券基金久期小幅下降至2.19年,中长期纯债久期中位数位于近5年的92.50%分位数,信用债基和利率债基久期中位数分别下降至2.07年和上升至2.79年。

3. 存在测算模型失效风险、重仓股与实际差异大风险、基金持仓、久期大幅度偏离的风险。

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