东吴证券-金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报20250530-250604

- “重拾自信2.0”RCP因子在全市场的年化收益为18.68%，年化波动为7.69%，信息比率为2.43，月度胜率达78.68%。

- 2025年5月的多头组合收益率为4.17%，空头组合收益率为4.27%，多空对冲收益率为-0.10%。

- 新因子RCP基于过度自信的行为金融学原理，回测显示其在2014年至2022年间表现良好，但未来市场变化可能影响收益。