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信达证券-金工点评报告：基差贴水走阔，市场交投依然清淡-240413
研报作者：于明明，崔诗笛，孙石
来自：信达证券
时间：2024-04-13 13:37:54
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者wh***yi
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研报出处信达证券
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研报页数21 页
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推荐评级
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研报大小2,524 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 本周四大期指基差贴水幅度整体变大，IM远月合约年化贴水超过10%，市场交投依然清淡。
2. 期现对冲策略收益率不高，跨期套利策略表现更稳定，IM持仓额处于较高水平。
3. 基差或较难发生明显变动，存在市场波动不确定性下可能失效的风险。
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