东吴证券-金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报-240910

1. "重拾自信2.0"RCP因子在全市场多空对冲的年化收益率为19.08%，月度胜率为79.53%，风险控制良好。

2. 该因子选股模型基于过度自信理论，利用高频分钟序列号数据构造了过度自信因子CP，进而得到第二代重拾自信因子RCP。

3. 尽管模型统计结果良好，但投资者应当注意未来市场可能发生的重大变化，并结合资金管理和风险控制方法进行实际应用。