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东方证券-分红对期指的影响：IH升水，IC及IM深贴水，关注大盘正向套利机会-250817
研报作者：刘静涵，杨怡玲
来自：东方证券
时间：2025-08-17 23:36:39
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者ss***bo
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研报出处东方证券
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研报页数10 页
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推荐评级
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研报大小562 KB
研究报告内容
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核心观点
- 根据最新分红预测模型，上证50、沪深300、中证500和中证1000的9月合约年化对冲成本分别为-5.44%、-2.72%、5.58%和4.18%。
- 建议投资者关注上证50指数期货的正向套利机会，并适度配置空头对冲头寸；沪深300指数期货可审慎参与套利策略。
- 中证500和中证1000指数期货目前处于贴水状态，适合具备风险承受能力的投资者关注基差修复机会。
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