国投安信期货-权益市场风格与BARRA因子周度回顾-240711

【期货品种】：权益市场 【交易方向】：中性 【理由】：本周Barra因子风格表现稳定，杠杆因子表现较优，规模因子表现偏弱。

风格择时模型评分结果显示当前整体偏向稳定风格，因此建议中性交易策略。

1. 本周Barra因子风格表现中，杠杆因子表现较优，规模因子表现偏弱，整体风格偏向稳定。

2. 风格择时模型评分结果显示周期风格小幅走强，风格择时策略收益率为0.34%。

3. 公募基金表现跟踪显示金融风格型基金表现较优，整体风格向消费与稳定漂移，拥挤度方面金融风格延续上升趋势。