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东吴证券-信息分布均匀度UID选股因子绩效月报-240507

研报作者:高子剑 来自:东吴证券 时间:2024-05-07 16:49:39
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    ya***ng
  • 研报出处
    东吴证券
  • 研报页数
    7 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    480 KB
研究报告内容
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核心观点

1. 信息分布均匀度UID因子在全市场表现出较好的多空对冲绩效,年化收益率高达28.57%,月度胜率达到81.30%。

2. UID因子选股模型利用高频波动率构建,表现优于传统波动率因子,具备较好的选股能力和稳定性。

3. 需注意模型统计结果基于历史数据,实际应用需结合资金管理、风险控制等方法,并不构成实际投资建议。

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