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太平洋证券-钢铁相对指数趋势跟踪模型效果点评-250526
研报作者：刘晓锋
来自：太平洋证券
时间：2025-05-26 23:33:26
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者LOC****717
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研报出处太平洋证券
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研报页数4 页
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推荐评级
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研报大小405 KB
研究报告内容
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核心观点
- 钢铁相对指数趋势跟踪模型假设价格走势具有局部延续性，但在实际应用中表现不佳，年化收益为-15.42%。
- 模型在跟踪期间总体呈下降趋势，无法取得良好累计收益，且风险较高。
- 因此，该模型不适合直接用于申万一级钢铁指数相对值投资。
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