光大证券-量化组合跟踪周报：市场小市值风格明显，大宗交易组合走强-241130

- 本周市场表现出明显的小市值风格，Beta因子取得正收益，而市值因子和残差波动率因子均出现负收益。

- 沪深300和中证500股票池中，表现较好的因子主要集中在毛利率和收益率偏度，流动性因子在1500股票池中表现突出。

- 大宗交易组合获得正超额收益，而定向增发组合则出现负超额收益，公募和私募调研策略均实现正超额收益。