东吴证券-金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报20241031-241101

- 新价量相关性RPV因子在全市场的年化收益为13.97%，信息比率为1.90，最大回撤为10.63%。

- 聪明版日频价量相关性SRV因子的年化收益为17.58%，信息比率为2.81，最大回撤仅为3.66%。

- 10月份RPV因子多头组合收益率为-3.24%，SRV因子多头组合收益率为-2.54%，整体表现有所波动。