中信期货-量化CTA周报：国内外要点事件兑现，价差套利策略表现良好-241111

【期货品种】：贵金属 【交易方向】：看空 【理由】：短期价格震荡偏弱，基本面需关注。

【期货品种】：黑色板块 【交易方向】：看空 【理由】：短期价格震荡偏弱，基本面需关注。

【期货品种】：其他商品 【交易方向】：中性 【理由】：预计以震荡走势为主，缺乏明确方向。

【期货品种】：商品市场整体 【交易方向】：看多 【理由】：商品市场延续上行，整体市场环境偏强。

【期货品种】：价差套利 【交易方向】：看多 【理由】：策略表现良好，胜率高达85%，盈亏比优。

【期货品种】：期限结构因子 【交易方向】：看多 【理由】：领衔上涨，表现强劲。

【期货品种】：波动率因子 【交易方向】：看多 【理由】：周度上行，显示市场活跃度提升。

- 11月份CTA策略环境偏强，趋势策略胜率约76%，套利策略胜率约85%，均显示出良好的盈利潜力。

- 商品市场继续上行，预计短期贵金属和黑色板块价格震荡偏弱，其他板块则以震荡走势为主。

- 截面多因子和价差套利策略表现良好，风险提示算法和模型仅为回溯示例，不构成投资建议。