国联期货-风格择时系列专题报告（六）：多因子复合股指风格择时对冲策略-250609

- 本文基于多种因子（如期限利差、信用利差、货币供给等）综合应用，构建了多因子复合股指风格择时对冲策略。

- 该策略通过动态分配因子权重，显著提升预测准确率和年化夏普率，回测期总收益率超过2800%。

- 整体策略表现稳定，年化收益率约25.91%，年化夏普比率为2.14。