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东吴证券-金工定期报告：估值异常因子绩效月报-240604
研报作者：高子剑
来自：东吴证券
时间：2024-06-04 16:51:26
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者RM***70
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研报出处东吴证券
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研报页数7 页
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推荐评级
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研报大小592 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 通过对估值偏离EPD、EPDS和EPA因子的多空对冲绩效分析发现，这些因子在A股市场中表现出不错的年化收益、信息比率和月度胜率。
2. 估值异常EPA因子选股模型结合了布林带均值回复策略和基本面的估值修复逻辑，在回测期内表现稳健，具有较高的RankIC均值和信息比率。
3. 报告提醒投资者，统计结果基于历史数据，未来市场可能发生变化，单因子收益波动较大，应结合资金管理和风险控制方法进行实际应用。
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