当前位置：首页 > 研报详细页
国金证券-Alpha掘金系列之十四：GBDT+NN机器学习可转债择券策略-250108
研报作者：高智威，许坤圣，王小康
来自：国金证券
时间：2025-01-08 22:52:46
-
股票名称
-
股票代码
-
研报类型（PDF）
-
发布者xy***23
-
研报出处国金证券
-
研报页数20 页
-
推荐评级
-
研报大小979 KB
研究报告内容
1/20
核心观点
- 本文探讨了基于GRU和LGBM模型的可转债择券策略，通过日度K线和转债溢价率等数据提升了模型表现。
- GRU模型在数据不足时通过数据增强取得显著效果，而LGBM模型则依赖于转债和正股的Alpha158因子组合优化多头表现。
- 最终合成的机器学习转债择券因子（ML因子）显示出良好的年化收益率和信息比率，但需注意策略在市场变化和成本增加时的风险。
- 大家关注
- 1、 海通国际-金融行业配置与风险：加密资产浪潮掘金-240517
- 2、 中原期货-股指期权周报：七月合约到期，交割结算价创两年高点-250721
- 3、 正信期货-碳酸锂周报：短期过剩格局难改，锂价震荡偏弱-250407
- 4、 天风证券-上峰水泥-000672-水泥主业涨价驱动底部向上，两翼战略持续推进-241030
- 5、 银河期货-有色和贵金属每日早盘观察-250304
- 6、 金元证券-每日资讯-250108
- 7、 光大证券（国际）-文汇报：收益风控兼顾，亚洲高收益债券基金具双重优势-250623
- 8、 中航证券-兆易创新-603986-国内利基存储+MCU龙头，修炼内功穿越周期-240628
- 9、 英大期货-螺纹钢铁矿石周报：螺纹表观需求转增，产量连续七周下降-240816
- 10、 光大证券-万华化学-600309-公告点评：与ADNOC等签订协议，携手打造世界一流特种聚烯烃一体化项目-240724
- 11、 开源证券-社会服务行业周报：潮牌打造“精神庇护所”疗愈年轻人，关注嗅觉经济、口服美容新风潮-250602
- 12、 国投证券-环保及公用事业行业周报：关注生物航空煤油和长期破净央国企市值管理-241209
- 13、 华安证券-四方光电-688665-24H1业绩有所承压，暖通空调业务触底回暖-240904
- 14、 国投证券-生物医药Ⅱ行业专题：创新药研究框架之ASCO 2024，国产ADC精彩纷呈，创新双抗崭露头角-240527
- 15、 天风证券-东方甄选-1797.HK-提升自营品比例，联手新东方试点线下-240831
- 16、 天风证券-宏观报告：联储降息或将引起潜在的二次通胀-240913
- 17、 永安期货-农产品早报-250909
- 18、 东方证券-美好医疗-301363-首次覆盖报告：医疗器械精密组件龙头，多元发展绘新篇-240613
- 19、 国金证券-中兴通讯-000063-运营商业务承压，紧抓AI发展机遇-250301
- 20、 瑞达期货-股指期货周报-241213
- 21、 东吴证券-固收点评：绿色债券周度数据跟踪-240921
- 22、 财信证券-晨会纪要-250303
- 23、 上海东亚期货-有色周报：碳酸锂-241116
- 24、 格林大华期货-铝早报-240815
- 25、 天风证券-金融工程：量化择时周报，如期调整，止跌信号看什么？-250622
- 26、 东吴证券-晶盛机电-300316-电池片设备顺利出海，光伏产业链设备加速一体化布局-240708
- 27、 远东资信-促进中英债券市场合作深入发展-250321
- 28、 格林大华期货-早盘提示：甲醇-250527
- 29、 东吴证券-华中数控-300161-2025年半年报点评：业绩阶段承压，AI赋能打造新一代智能数控系统-250829
- 30、 第一创业-策略日报-240625
