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中信期货-权益及期权策略周报(金融期权):流动性是否会影响信号预测能力-240803

研报作者:姜沁,康遵禹 来自:中信期货 时间:2024-08-06 10:15:42
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    81***41
  • 研报出处
    中信期货
  • 研报页数
    17 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    1,159 KB
研究报告内容
1/17

核心观点

1. 流动性对多空分歧指标预测能力影响不大,但对多空强弱指标预测能力影响较大。

2. 优化多空强弱指标时,考虑多空成交量权重能提升多头策略收益和胜率。

3. 当前市场流动性偏弱,多空分歧降低,波动率上升概率较大,需警惕八月波动率冲高风险。

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