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中信期货-权益及期权策略周报（金融期权）：流动性是否会影响信号预测能力-240803

研报作者：姜沁，康遵禹来自：中信期货时间：2024-08-06 10:15:42

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81***41

研报出处

中信期货
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研究报告内容

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核心观点

1. 流动性对多空分歧指标预测能力影响不大，但对多空强弱指标预测能力影响较大。

2. 优化多空强弱指标时，考虑多空成交量权重能提升多头策略收益和胜率。

3. 当前市场流动性偏弱，多空分歧降低，波动率上升概率较大，需警惕八月波动率冲高风险。

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