东吴证券-“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报-250506

- “重拾自信2.0” RCP因子在全市场的年化收益为18.84%，年化波动为7.71%，信息比率为2.44，月度胜率为79.26%。

- 2024年4月的多头组合收益率为-1.62%，空头组合收益率为-2.45%，多空对冲收益率为0.84%。

- 新因子RCP基于过度自信理论，经过优化后在回测期内显示出良好的收益和风险表现，但未来市场风险需谨慎对待。