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源达信息-量化策略研究：预测成长型因子十年回测研究-250814
研报作者：吴起涤
来自：源达信息
时间：2025-08-14 14:14:14
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者g****u
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研报出处源达信息
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研报页数14 页
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推荐评级
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研报大小788 KB
研究报告内容
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核心观点
- 预测成长型因子的选股回测显示，2022年前超额收益不明显，但2022年后营收及净利润增速（0-15%）组合表现最佳，反映市场风格转变为价值投资。
- 引入PEG因子优化组合，发现营收及净利润（50%+）超高增速组在PEG（1-3）条件下表现优异，避免了高溢价风险。
- 一致预测营收和净利润（50%+）的PEG(1-3)组合在2014至2025年期间的累计收益率分别为275.45%和296.87%，显著超越沪深300的年化收益。
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