东吴证券-金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报-250606

- 新价量相关性RPV因子在全市场的年化收益为14.69%，年化波动为7.75%，信息比率为1.90，最大回撤为10.63%。

- 聪明版日频价量相关性SRV因子的年化收益为17.48%，年化波动为6.50%，信息比率为2.69，最大回撤仅为3.74%。

- 5月份RPV因子的多空对冲收益为-1.74%，而SRV因子的对冲收益为2.09%。

- RPV和SRV因子在选股模型中结合了价量信息，表现出较强的反转和动量效应。

- 所有统计结果基于历史数据，未来市场可能发生变化，需注意风险管理。