东吴证券-金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报-250102

- 新价量相关性RPV因子在全市场的年化收益为14.87%，年化波动为7.76%，最大回撤为10.63%。

- 聪明版日频价量相关性SRV因子年化收益更高，达到18.00%，年化波动仅为6.28%，最大回撤为3.66%。

- 12月表现方面，RPV因子多空对冲收益为1.48%，而SRV因子收益为2.64%。

- RPV和SRV因子均显示出良好的胜率和信息比率，投资者需注意风险管理。