中信期货-金融数据产品专题报告：公募基金2024年二季度金融期货持仓分析，多头替代与空头套保策略趋向显著-240802

- 2024年二季度公募基金在股指期货持仓金额增加，主要以多头替代策略为主，持仓集中在IF和IC品种上。

- 国债期货方面，持仓金额略有下降，空头套保策略显著，持仓主要集中在当季合约。

- 整体来看，公募基金在金融期货市场的策略趋向单合约，持仓金额保持稳定，风险因素包括货币政策和市场监管。