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胡正阳：国金证券-Beta猎手系列之十三：多种类、多周期事件化的开放式择时框架-250910
研报作者：高智威，胡正阳
来自：国金证券
时间：2025-09-10 23:18:21
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股票名称胡正阳
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者po***05
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研报出处国金证券
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研报页数22 页
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推荐评级
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研报大小1,323 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本报告提出了一种全自动化的开放式择时策略生成框架，基于事件驱动思路挖掘有效信号，旨在提高策略的稳健性和泛化性。
- 通过回测不同数据集，发现基于基本面和宏观数据的信号质量显著较好，年化收益分别达到8.21%和8.02%。
- 最终合成的择时策略年化收益率为10.61%，但需注意历史数据可能存在失效风险，市场环境变化可能影响策略表现。
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