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华安证券-学海拾珠系列之二百四十九：基于频域的股权溢价（ERP）预测方法-250916
研报作者：骆昱杉，严佳炜
来自：华安证券
时间：2025-09-17 12:39:13
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者lz***90
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研报出处华安证券
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研报页数14 页
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推荐评级
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研报大小2,377 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本文采用频域分析方法，发现股权溢价预测因子的时间序列中蕴藏重要的预测信息，揭示了市场预测信息的双重形态：无效噪声与有效信号。
- 研究表明频域分析显著优于传统时域方法，能够有效挖掘原始序列中的预测信息，多个因子在特定频率上展现出显著的预测能力和经济价值。
- 实证结果显示，频域分析在不同经济周期中保持稳健，提升了预测因子的样本外预测能力，且未构成任何投资建议。
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