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西南证券-加权盈利频率因子12月跟踪：加权盈利频率因子，2024年IC均值为负0.08-250102
研报作者：郑琳琳，盛宝丹
来自：西南证券
时间：2025-01-03 11:14:28
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者aa3****809
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研报出处西南证券
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研报页数11 页
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推荐评级
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研报大小1,332 KB
研究报告内容
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核心观点
- 2024年加权盈利频率因子在沪深A股中的IC均值为-0.08，12月份的IC均值进一步下降至-0.19，表现不佳。
- 多头组合在1月、2月、5月、6月和9月出现回撤，累计收益率为11.83%，但超额收益率为-1.45%。
- 31个申万一级行业中，只有银行和煤炭行业的IC均值为正，其他行业普遍表现为负，电子和公用事业行业的IC绝对值最大。
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