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中信期货-中国股指期权与ETF期权套利策略-250730
研报作者：康遵禹，姜沁，桂晨曦
来自：中信期货
时间：2025-07-31 21:00:40
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者hr***01
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研报出处中信期货
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研报页数13 页
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推荐评级
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研报大小948 KB
研究报告内容
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核心观点
- 300ETF期权与IO隐波之间存在短期均值回归特征，波动率偏离提供套利机会。
- 在波差收窄或倒挂时，建议买入IO隐波并卖出300ETF隐波，策略回测显示年化收益7.07%。
- 策略可交易性较好，但需注意期权市场流动性风险和历史经验可能失效。
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