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国金证券-主动量化组合跟踪:机器学习指增策略3月超额收益稳健-240416

研报作者:高智威 来自:国金证券 时间:2024-04-16 14:58:15
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    ha***ng
  • 研报出处
    国金证券
  • 研报页数
    16 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    1,052 KB
研究报告内容
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核心观点

1. 机器学习指增策略通过绩优重仓股与调研共振增强策略,表现稳健,但3月超额收益率为-2.66%,未能跑赢等权基准收益。

2. 自主可控概念量化优选策略在3月份市场情绪稳定的情况下取得了0.73%的超额收益,未来有望进一步提升。

3. 国证2000指数增强策略因子表现突出,3月超额收益为1.23%,而基于多目标、多模型的机器学习指数增强策略在A股各类宽基指数上表现优异。

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