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国金证券-高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合策略超额3.63%-250407

研报作者：高智威来自：国金证券时间：2025-04-08 11:47:01

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国金证券
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研究报告内容

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核心观点

- 高频因子与基本面共振组合策略今年以来超额收益率为3.63%，表现优异。

- ETF轮动策略的年化超额收益率为11.89%，信息比率为0.68，近期表现稳健。

- 各高频因子整体表现良好，尤其是价量背离因子和价格区间因子，显示出良好的预测效果。

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