光大证券-量化组合跟踪周报：市场大市值风格显著，PB~ROE组合超额收益明显-250329

- 本周市场表现出大市值风格和动量效应，市值因子和动量因子分别获得正收益0.90%和0.68%。

- PB-ROE组合在中证500和中证800股票池中均实现正超额收益，分别为0.51%和0.57%。

- 基本面因子在多数行业表现良好，而流动性因子和残差波动率因子则普遍遭遇负收益。