天风证券-金融工程：净利润断层本周超额基准2.45%-241117

- 戴维斯双击策略在2010-2017年回测期内实现年化收益26.45%，但今年以来超额收益表现不佳，累计绝对收益仅4.62%。

- 净利润断层策略自2010年至今年化收益达到28.06%，本年累计绝对收益为2.73%，本周超额收益为2.45%。

- 沪深300增强组合基于投资者偏好因子构建，今年相对沪深300指数超额收益为4.55%，风险包括模型失效和市场风格变化。