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东吴证券-金工定期报告：从微观出发的五维行业轮动月度跟踪-240831

研报作者：高子剑来自：东吴证券时间：2024-09-01 10:33:56

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股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

jw***16

研报出处

东吴证券
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9 页
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643 KB

研究报告内容

1/9

核心观点

- 五维行业轮动模型在2015年1月到2024年8月的年化收益率为23.85%，年化波动率为10.45%，表现优于全市场行业组合。

- 2024年8月，多头组合收益率为-5.57%，空头组合收益率为-5.39%，多空对冲收益为-0.18%。

- 最新持仓行业包括基础化工、钢铁、有色金属、公用事业和煤炭，未来市场需谨慎应对风险和波动。

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