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光大证券-量化组合跟踪周报：市场动量效应占优，机构调研策略超额收益明显-250719
研报作者：祁嫣然，陈颖
来自：光大证券
时间：2025-07-19 16:05:27
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者栀****开
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研报出处光大证券
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小1,133 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本周市场动量效应表现突出，多个因子如beta、动量和残差波动率均获得正收益，流动性因子和线性规模因子则出现明显负收益。
- 在不同股票池中，单季度ROA和ROE等因子表现较好，而市盈率TTM倒数等因子则表现不佳。
- 公募和私募调研策略均实现显著超额收益，PB-ROE-50组合在中证800股票池中也表现优异。
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