华安证券-“学海拾珠”系列之二百二十七：使用深度强化学习解决高维多期环境下的组合配置-250313

- 本文设计了一个基于深度强化学习的投资组合配置框架，结合卷积神经网络和WaveNet模型，优化高维多期环境下的投资组合。

- 实证结果显示，随着持有期延长，投资组合的盈利能力增加，但风险厌恶系数的提高会导致保守策略的选择和交易频率的降低。

- 该方法在存在交易成本的情况下表现优于其他比较方法，但在特定条件下不一定优于简单的等权重策略。