光大证券-量化组合跟踪周报：市场小市值风格占优，反转效应显著-250510

- 本周市场小市值风格表现优异，反转效应显著，盈利因子和流动性因子获得正收益，而规模因子和动量因子则出现明显负收益。

- 在沪深300和中证500股票池中，动量弹簧因子和EPS等因子表现较好，而日内波动率和小单净流入等因子表现较差。

- PB-ROE-50组合在全市场股票池中超额收益显著，而公募和私募调研策略则获得负超额收益。