利得基金-量化模型研究报告：债基模拟组合构建研究-250529

- 本报告研究了债券型基金的模拟组合构建过程，选取了45只基金进行策略回测。

- 最佳策略为月度调仓，选取每小组内近2周收益率最高的5只基金构建组合。

- 尽管修改基金池未提升组合净值，但最大回撤有所下降，投资者应关注市场环境变动和模型失效风险。