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国联民生证券-金融工程深度：金融工程2025年度中期投资策略，从多资产配置走向多策略配置-250705
研报作者：陆豪，康作宁，陈阅川
来自：国联民生证券
时间：2025-07-05 08:52:16
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者li***06
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研报出处国联民生证券
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研报页数21 页
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推荐评级
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研报大小1,470 KB
研究报告内容
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核心观点
- 传统多资产配置理论面临困境，股债相关性转正和波动率极端化导致预测效力下降。
- 多策略配置通过超额收益、因子维度决策和全天候策略工具箱实现收益多元化和风险分散。
- 多策略风险平价组合显著优于传统资产风险平价组合，年化收益率高且波动率低，动态风控机制进一步优化风险调整后收益。
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