光大证券-量化组合跟踪周报 ：市场大市值风格明显，大宗交易组合高位震荡-241221

- 本周市场风格明显偏向大市值，动量因子和市值因子均获得正收益，而残差波动率因子表现不佳。

- 各股票池中，基本面因子普遍表现良好，PB-ROE-50组合在多个股票池中实现显著超额收益。

- 大宗交易组合和公募调研选股策略相对中证全指均表现不佳，定向增发组合则获得正超额收益。