东吴证券-金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报20250127-250207

- 新价量相关性RPV因子在全市场的年化收益为14.91%，而聪明版日频价量相关性SRV因子年化收益更高，达到18.09%。

- 1月份的收益数据显示，RPV因子多头组合收益为-0.90%，而SRV因子多头组合收益为-0.18%。

- RPV因子和SRV因子的回测结果显示，SRV因子的表现优于RPV因子，具有更高的信息比率和更低的最大回撤。